Preisaktivität durch Pivot Punkte

Pivot Punkte dienen der Kursvorhersage für den nächsten Handelstag. Sie werden überwiegend im DAX und BUND Future-Trading verwendet. Aber auch in auf Indexfutures, Terminkontrakte, Currency-Futures und anderen Futuremärkten, die eine hohe Liquidität und eine große Schwankungsbreite aufweisen, kommen sie zum Einsatz.

Was sind Pivot Punkte?

Pivot Points sind horizontale Unterstützungs- und Widerstandslinien in einem Kurschart. Diese Kurse berechnen sich aus Daten von vorangegangenen Perioden. So basieren beispielsweise Tages-Pivot-Punkte auf Daten des Vortags. Diese Punkte stellen wichtige Widerstands- und Unterstützungsniveaus dar.

Pivot Punkte

Bevor es Tradingtools oder Computer oder die Charttechnik gab, bestimmten Trader Verkaufs- und Verkaufssignale aufgrund bestimmter Berechnungen auf Grundlage des vorherigen Handelstages selber. Auch heute noch werden Pivot-Punkte eingesetzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Am verbreitetsten sind Tages- und Wochenpivot-Punkte.

Jedes Pivot-Punkt-Niveau kann als Unterstützung oder Widerstand fungieren. So ist beispielsweise das Niveau R1 ein starkes Widerstandsniveau. Erfolgt jedoch ein Durchbruch, dient es ebenfalls als Unterstützungsniveau. Je mehr Pivots zusammenkommen, desto wahrscheinlicher ist eine Kursreaktion an diesen Linien.

Befindet sich der Kursverlauf unterhalb eines Haupt-Pivot-Punkts, ist das Marktsegment in der Regel negativ und umgekehrt oberhalb positiv. Die Stärke der Unterstützung und des Widerstands hängen von der Anzahl der Pivots ab, die auf einer Ebene zusammenkommen. Je höher diese Zahl, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion des Kurses an dieser Linie.

Die unterschiedlichen Pivot Points

Es gibt unterschiedliche Arten von Pivot-Punkten, deren Berechnung auf die Berechnung der Pivot-Punkte untereinander aufbaut. Pivot Punkte oberhalb des Tages Pivot Punkts werden als Widerstands-Pivots oder als R1, R2 und so weiter bezeichnet – R steht hierbei für Resistance. Unterhalb des Tages Pivot Punkts befindliche Punkte sind Unterstützungs-Pivots oder auch S1, S2 etc. – hier steht S für Support.

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Die Berechnung erfolgt durch das sogenannte 5-Punkte-System. Die zwischen den Pviot-Punkten stehende Punkte werden als Mid-Pivots bezeichnet. Ein zwischen dem S1 und S2 befindlicher Pivot Punkt wird zum Beispiel mit M1 angekürzt.

Die Formel für den Haupt-Pivot Punkt lautet folgendermaßen:

  • (höchster Kurs + niedrigster Kurs + letzter Kurs) / 3

Die Berechnung des ersten Widerstandsniveau R1 lautet:

  • (Pivot-Punkt *2) – niedrigster Kurs

Das zweite Widerstandsniveau R2 wird so berechnet:

  • Pivot-Punkt + (höchster Kurs – niedrigster Kurs)

Die Formel für das erste Unterstützungsniveau S1 lautet:

  • (Pivot-Punkt*2) – höchster Kurs

Für das zweite Unterstützungsniveau S2:

  • Pivot-Punkt – (höchster Kurs – niedrigster Kurs)

Die Berechnung der Mid-Pivots erfolgt mithilfe folgender Formeln:

  • M1= (S2+S1)/2
  • M2= (S1+PP)/2
  • M3 = (R1+PP)/2
  • M4 = (R2+R1)/2

Ein Großteil der Trading-Plattformen verfügen über Berechnungs-Tools von Pivot-Punkten, ebenso wie die meiste Trading Software.